能金云CEO許瀚丹：利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系

能金云許瀚丹大數(shù)據(jù) 金融風(fēng)險(xiǎn)防控

原創(chuàng) 許瀚丹 | 2017-10-19 07:55

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】在前不久召開的全國金融工作會議上，習(xí)近平總書記對于做好金融工作做出重要指示，其中指出“要把主動防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)放在更加重要的位置，科學(xué)防范，早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，著力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，著力完善金融安全防線和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制。”

能金云CEO許瀚丹：利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系

本文為數(shù)據(jù)猿推出的“金融科技價(jià)值—數(shù)據(jù)驅(qū)動金融商業(yè)裂變”大型主題策劃活動（查看詳情）第一部分的文章/案例/產(chǎn)品征集部分；感謝 能金云（北京）信息技術(shù)有限公司 的投稿

來源：數(shù)據(jù)猿作者：許瀚丹

在前不久召開的全國金融工作會議上，習(xí)近平總書記對于做好金融工作做出重要指示，其中指出“要把主動防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)放在更加重要的位置，科學(xué)防范，早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，著力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，著力完善金融安全防線和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制。”

看到這個(gè)消息，對我們能金云是個(gè)很大的提振，因?yàn)槲覀兊膬?yōu)勢在于利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)防控。大數(shù)據(jù)的核心價(jià)值在于，從龐雜的數(shù)據(jù)背后挖掘、分析行為習(xí)慣，提前預(yù)知發(fā)現(xiàn)問題與隱患，早發(fā)現(xiàn)早識別，并給出最優(yōu)化決策建議，規(guī)避損失的發(fā)生，這也正應(yīng)和了總書記提出的“早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置”。

那么如何將大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用于金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作中，構(gòu)建起風(fēng)控防御網(wǎng)？以下我將結(jié)合能金云的運(yùn)作實(shí)際，與大家分享一下大數(shù)據(jù)技術(shù)在規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮的價(jià)值。

首先，如何選擇金融投資項(xiàng)目，以及金融機(jī)構(gòu)與投資項(xiàng)目如何保持良性互動

我們能金云是從綠色能源項(xiàng)目著手的，一方面是國家政策紅利的驅(qū)使，另一方面項(xiàng)目本身是一個(gè)資本密集型產(chǎn)業(yè)，無論是前端設(shè)備制造還是在下游電站投資開發(fā)，它對資本的要求是比較巨大的，而且是一個(gè)持續(xù)的需要。我們來看一組數(shù)據(jù): “十三五”時(shí)期，我國每年將新增1500萬千瓦到2000萬千瓦的光伏發(fā)電，繼續(xù)保持全球最強(qiáng)勁增長。“十三五”中一個(gè)重要議題就是如何利用綠色金融這個(gè)金融工具來促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)?？梢哉f，我們是踩準(zhǔn)了國家發(fā)展的脈絡(luò)。

那么對金融機(jī)構(gòu)來講，這也是角色的轉(zhuǎn)變，之前金融對新能源產(chǎn)業(yè)可能是一個(gè)支持性的角色，逐漸轉(zhuǎn)變成未來的主導(dǎo)性的角色，需要對行業(yè)、項(xiàng)目更加深入，體系化甚至是持續(xù)優(yōu)化的認(rèn)知和定位。

其次，面對投資項(xiàng)目復(fù)雜情況與潛在風(fēng)險(xiǎn)，如何做到有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

不可否認(rèn)，光伏發(fā)電及各類能源資產(chǎn)在不同的生命周期中，往往展現(xiàn)出錯(cuò)綜復(fù)雜的價(jià)值影響因素，另外還有瞬息變化的潛在和實(shí)時(shí)收益風(fēng)險(xiǎn)要素。面對這種情況，對于行業(yè)或者項(xiàng)目資產(chǎn)的投資者，亟需一攬子經(jīng)過時(shí)間檢驗(yàn)和實(shí)證項(xiàng)目論證的和基于大數(shù)據(jù)量化模型持續(xù)自學(xué)習(xí)的科學(xué)的，體系化的風(fēng)險(xiǎn)評估評價(jià)和價(jià)值判斷標(biāo)準(zhǔn)，來保障項(xiàng)目差異化，風(fēng)險(xiǎn)多樣性，衍生和伴生問題復(fù)雜化的能源項(xiàng)目長尾資產(chǎn)的投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和客觀收益預(yù)測。

那么如何進(jìn)行前期的大量項(xiàng)目論證與數(shù)據(jù)積累？能金云對全球能源項(xiàng)目近10年大數(shù)據(jù)預(yù)防性維護(hù)進(jìn)行分析，并依靠在國內(nèi)近9吉瓦，超過5年的電站運(yùn)營和系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)踐，依托基于實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)的商業(yè)智能分析和挖掘及機(jī)器自學(xué)習(xí)技術(shù)，為光伏電站投資者提供包括覆蓋全國范圍的全壽命周期電站資產(chǎn)價(jià)值趨勢走向數(shù)據(jù)庫和項(xiàng)目投資泛風(fēng)險(xiǎn)評估評價(jià)系統(tǒng)在內(nèi)的，既客觀準(zhǔn)確，又具備發(fā)展性和前瞻性的，能源資產(chǎn)垂直生態(tài)最佳投資價(jià)值及風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)體系。

以下，我將對這套風(fēng)控體系進(jìn)行介紹，并分享在構(gòu)建這套體系過程中的一些心得體會。

1.物皆有基因，選擇投資資產(chǎn)要分析項(xiàng)目背后的基因元素

以光伏電站為例，電站基因的好壞，決定著電站的投資風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值。在我看來，電站基因不是簡單意義上的電站資產(chǎn)價(jià)值及其可靠性，完整的電站基因應(yīng)包含：

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1）價(jià)值與效益實(shí)現(xiàn)的基因：主要是發(fā)電能力與實(shí)現(xiàn)最佳發(fā)電收入等的能力，包含當(dāng)前狀態(tài)和未來限電與電價(jià)調(diào)整后的發(fā)電收入能力及電費(fèi)收入回款能力等；

2）資產(chǎn)性能與可靠性相關(guān)基因：電站級、系統(tǒng)級、設(shè)備級的質(zhì)量基因，包括電站數(shù)據(jù)質(zhì)量基因、電站設(shè)備質(zhì)量基因、電站設(shè)計(jì)質(zhì)量基因、電站施工質(zhì)量基因；

3）運(yùn)營能力基因：運(yùn)行維護(hù)的能力，包含電站運(yùn)行質(zhì)量基因、電站管理水平基因等；

4）市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方面的基因：是對政府政策發(fā)生變化，可再生能源與其他能源的競爭態(tài)勢發(fā)生變化后進(jìn)行自我調(diào)整與保持競爭優(yōu)勢的能力；

5）持續(xù)改進(jìn)方面的基因：現(xiàn)有資產(chǎn)可以持續(xù)改進(jìn)，包括進(jìn)行技術(shù)改造和預(yù)留技術(shù)接口的能力；

6）金融能力的基因：資產(chǎn)融資成本、資產(chǎn)利潤回報(bào)率與資產(chǎn)變現(xiàn)的能力。

2.風(fēng)險(xiǎn)防控體系的搭建要注重理論與方法的結(jié)合，有視角、有方法、有落腳點(diǎn)

我將能金云的風(fēng)控體系歸結(jié)為三個(gè)字: “論”、“法”、“點(diǎn)”，“論”是指方法論，風(fēng)險(xiǎn)控制要以規(guī)避為主，控制為輔為指導(dǎo)思想，將風(fēng)險(xiǎn)透明、風(fēng)險(xiǎn)量化，進(jìn)而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

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“法”是電站投資商的“點(diǎn)金手”，是指具體的操作流程與手段。能金云的 “法”，包括了4大流程和5種手段。

4大流程：風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

5種手段：現(xiàn)場勘查-數(shù)字化設(shè)計(jì)-數(shù)字化監(jiān)理-數(shù)字化驗(yàn)收-數(shù)字化運(yùn)維。

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能金云風(fēng)控體系的“法”

“點(diǎn)”是投資商的“千里眼”，囊括了6大維度，一千多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

能金云風(fēng)控體系的6大維度包括外部風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)、營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)交割風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)。通過6大維度，電站投資者看的更遠(yuǎn)，看的更透。

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能金云風(fēng)控體系的6大維度

風(fēng)險(xiǎn)量化，我們根據(jù)6大維度引入“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)是指某風(fēng)險(xiǎn)因素對電站投資的具體大小，可直觀準(zhǔn)確的評估風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對光伏電站進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級，為投資商投資提供可靠直觀數(shù)據(jù)。通過風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)公式對中國各省份投資光伏電站的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總體評估。

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中國各省份的分布式光伏風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)地圖（西藏和臺灣未納入分析）

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中國各省份的大型地面光伏風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)地圖（西藏和臺灣未納入分析）

能金云綠色資產(chǎn)風(fēng)控平臺的數(shù)據(jù)支持來自獨(dú)立打造的DPEN數(shù)據(jù)平臺，DPEN取自于Data Platform of Eco Network，是數(shù)據(jù)、信息和互聯(lián)網(wǎng)三者的集合。DPEN具有強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理能力，支持?jǐn)?shù)千萬個(gè)采集節(jié)點(diǎn)，源源不斷的數(shù)據(jù)匯聚到DPEN后，被數(shù)據(jù)庫接收，形成模型供后續(xù)比較研究。數(shù)據(jù)不僅反映機(jī)器的運(yùn)行狀況，也計(jì)算出機(jī)器運(yùn)行的最優(yōu)方案。正是基于Dpen的分析、預(yù)測、預(yù)防、校正能力，企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營會更加智慧。DPEN的強(qiáng)大之處就在于它的可預(yù)防性，通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控及時(shí)調(diào)整防患未然，這也是利用大數(shù)據(jù)力量防范金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值所在、優(yōu)勢所在、智慧所在。

作者介紹

許瀚丹，麻省復(fù)旦國際工商管理碩士，中國光伏專委會委員，2013年起擔(dān)任暉保智能總經(jīng)理。2016年3月組織牽頭，由暉保智能聯(lián)合招商銀行、興業(yè)銀行、上海銀行、北京銀行等國內(nèi)眾多金融機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)證券化專業(yè)服務(wù)商，共同打造出中國首家專業(yè)為綠色能源項(xiàng)目資產(chǎn)和金融投資機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)一對一資產(chǎn)金融化的互聯(lián)網(wǎng)云平臺--“能金云”。

作為整體活動的第二部分，2017年10月25日，數(shù)據(jù)猿還將在北京舉辦千人規(guī)模的“2017金融科技價(jià)值——數(shù)據(jù)驅(qū)動金融商業(yè)裂變”峰會【本次論壇詳情丨第一屆回顧丨第二屆回顧】并將在現(xiàn)場舉行文章、案例、產(chǎn)品的頒獎(jiǎng)典禮。

來源：數(shù)據(jù)猿

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