工商銀行原行長楊凱生：多數(shù)P2P片面認識大數(shù)據(jù) 行業(yè)應(yīng)避免認識誤區(qū)

工商銀行楊凱生 P2P 大數(shù)據(jù) 誤區(qū)

士小文 | 2016-05-19 09:49

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】近日，在“2016年中國金融科技創(chuàng)新論壇”上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會特邀顧問、中國工商銀行原行長楊凱生發(fā)表了《關(guān)于大數(shù)據(jù)的認識誤區(qū)及其在互聯(lián)網(wǎng)金融中的表現(xiàn)》的主題演講

工商銀行原行長楊凱生：多數(shù)P2P片面認識大數(shù)據(jù) 行業(yè)應(yīng)避免認識誤區(qū)

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會特邀顧問、中國工商銀行原行長楊凱生認為，一些互聯(lián)網(wǎng)金融公司出現(xiàn)問題，除了常說的法規(guī)不夠健全、監(jiān)管不夠有力、行業(yè)自律比較薄弱，投資者的教育欠缺等等這些原因之外，恐怕還有一個原因是大家對互聯(lián)網(wǎng)，對大數(shù)據(jù)技術(shù)的理解和認識存在著一定的偏差。在大數(shù)據(jù)時代更要注意處理好碎片化信息和完整性數(shù)據(jù)的關(guān)系，處理好結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)的關(guān)系，作為企業(yè)包括銀行還要處理好客戶個性化意識和社會化共同需求的關(guān)系。

他指出，互聯(lián)網(wǎng)思維有另一層含義，即互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展和進步給人類提供的是從更寬視野、更多維度、更全方位來認知問題和分析問題的工具和方法。

他表示，有的機構(gòu)掌握了一定量的客戶信息數(shù)據(jù)，就以為掌握了大數(shù)據(jù)，而忽視了對數(shù)據(jù)分析工具和方法論的研究，這在金融業(yè)務(wù)中就有可能影響對風險的識別和防控，造成風險的積聚和擴散。

同時，有人總以為在一個樣本范圍內(nèi)得出了結(jié)論，就等同于掌握了對某個問題全部的規(guī)律性認識。其實在一個范圍內(nèi)的結(jié)論(即便是正確的結(jié)論)也不一定能夠簡單外推，這就是在所謂機器學習中需要嚴格防止的模型“過度擬合”問題。模型越是復(fù)雜、需要納入的變量越是多，就越容易出現(xiàn)這樣的問題。這也正是在金融風險管控中必須注意的“模型風險”問題。

此外，他認為強調(diào)大數(shù)據(jù)的重要性，不能丟掉小數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的小數(shù)據(jù)有經(jīng)典的數(shù)理模型，有比較成熟的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計理論、方法，數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)早就成形。但是大數(shù)據(jù)到今天為止，管理理論、分析方法都還處在快速發(fā)展更迭的階段，并沒有十分的成形。大數(shù)據(jù)數(shù)量越大，噪音相應(yīng)也就越大。甚至往往是數(shù)據(jù)大幅增加的時候，它的噪音的增長幅度要快于數(shù)據(jù)量的增長幅度。因而大數(shù)據(jù)的挖掘成本是比較高。再比如大數(shù)據(jù)更容易反映出一些相關(guān)關(guān)系，而小數(shù)據(jù)通過分析比較容易直接得出因果關(guān)系。在許多情況下相關(guān)關(guān)系并不能簡單地取代因果關(guān)系。因此，大數(shù)據(jù)和小數(shù)據(jù)各有特點，各有它的長處、短處。簡單的想以此來取代彼，不是一種科學的看法。只有把它融合起來，把小數(shù)據(jù)分析方法的完備性、準確性和大數(shù)據(jù)的多維性、即時性融合起來，才能對管理真正帶來一種質(zhì)的改變。

事實上，在4月26日北京大學互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心舉辦的“北京大學互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展(第二期)發(fā)布會”上，楊凱生就發(fā)表了同樣主題的演講。

他曾說，“前一階段，一些從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的公司，尤其一些P2P網(wǎng)貸公司頻頻出現(xiàn)失敗的案例。除了其中一部分是蓄意行騙欺詐以外，多數(shù)可能還沒有搞清楚究竟什么是大數(shù)據(jù)，自己獲得的究竟是什么數(shù)據(jù)，有沒有掌握好數(shù)據(jù)的挖掘技術(shù)、建模技術(shù)和分析評估的技術(shù)。這些問題并不僅僅是技術(shù)問題，實際上也是思想方法和認識方法問題。大體這些公司在思想方法上存在片面性，過分高估自己數(shù)據(jù)處理能力，并且與普遍存在急功近利的傾向有關(guān)系。他們對自己擁有的這些數(shù)據(jù)究竟能不能用，應(yīng)該怎么樣用于風險識別和管控，并沒有經(jīng)過認真的可行性的應(yīng)用，也沒有可靠的經(jīng)過反復(fù)驗證的風險計量模型和科學有效的數(shù)據(jù)分析方法。”

“有一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)剛開張沒多長時間，對投資人的宣傳，對客戶的宣傳當中總要加上一句自己是運用大數(shù)據(jù)技術(shù)。其實不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們充其量所能做的是把自己客戶群的一些行為數(shù)據(jù)保留下來。把自己已經(jīng)得到的數(shù)據(jù)，誤以為是全量數(shù)據(jù)，把自己所擁有的樣本，以為是一個具有充分代表性的隨機性的樣本，恐怕就會出現(xiàn)問題。”

來源：零壹財經(jīng)

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