程建波：大數(shù)據(jù)技術(shù)在風(fēng)險控制領(lǐng)域的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)都有什么

程建波大數(shù)據(jù) 技術(shù) 挑戰(zhàn)

程建波 | 2017-09-21 11:19

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】本文分析了金融機構(gòu)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)作風(fēng)險控制的優(yōu)勢與劣勢，認(rèn)為大數(shù)據(jù)風(fēng)控將成為金融變革的推動器，將引發(fā)金融行業(yè)重新洗牌。提供大數(shù)據(jù)技術(shù)的公司也將出現(xiàn)分化，未來將根據(jù)其實力和貢獻出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的行業(yè)變革。

程建波：大數(shù)據(jù)技術(shù)在風(fēng)險控制領(lǐng)域的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)都有什么

風(fēng)控是金融的核心，是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，降低風(fēng)險事件發(fā)生的可能性以及風(fēng)險事件發(fā)生后造成的損失。風(fēng)控很大程度上決定了金融服務(wù)的范圍與價格以及金融機構(gòu)的生死。如果風(fēng)控系統(tǒng)完善，單個企業(yè)與居民可以按照與其風(fēng)險水平相稱的利率獲得貸款，所有正常償還的貸款利息能夠彌補個別不良貸款的損失，金融機構(gòu)得以持續(xù)運營。否則，金融機構(gòu)就會面臨倒閉的風(fēng)險。近年來，隨著信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的發(fā)展，大數(shù)據(jù)風(fēng)控日益流行。大數(shù)據(jù)風(fēng)控是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)進行的風(fēng)控。對于大數(shù)據(jù)風(fēng)控需要有正確的認(rèn)識，既要看到它的優(yōu)勢，也要看到其面臨的挑戰(zhàn)。單純地肯定或者單純地否定都不可取。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控的優(yōu)勢

大數(shù)據(jù)風(fēng)控?zé)o論是在采集數(shù)據(jù)的種類和數(shù)量上、數(shù)據(jù)處理的速度上，還是在最終的效果上都遠超傳統(tǒng)型風(fēng)控。金融機構(gòu)通過利用大數(shù)據(jù)技術(shù)完善其風(fēng)控流程，可以降低成本、提高效率、改善用戶體驗，推動普惠金融的發(fā)展，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟。

首先，大數(shù)據(jù)風(fēng)控利用多維度數(shù)據(jù)，填補傳統(tǒng)風(fēng)控模式的缺口。傳統(tǒng)風(fēng)控與大數(shù)據(jù)風(fēng)控的顯著區(qū)別在于，前者基本上只利用傳統(tǒng)金融數(shù)據(jù)，后者則不僅包括前者，還大量利用非傳統(tǒng)金融數(shù)據(jù)，包括網(wǎng)絡(luò)登錄設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)登錄地點、網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)活動等數(shù)據(jù)。隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活日益網(wǎng)絡(luò)化，網(wǎng)絡(luò)留存的數(shù)據(jù)越來越多。盡管這些數(shù)據(jù)和金融活動的關(guān)系有遠有近，但都具有一定的價值，其分類提取和分析有助于從更全面的角度進行用戶畫像和風(fēng)險評估。這也決定了大數(shù)據(jù)風(fēng)控?fù)碛泻Ａ康臄?shù)據(jù)和復(fù)雜的模型。很多在傳統(tǒng)風(fēng)控模式下無法評估的群體，比如那些不能開具收入證明、沒有信用卡、沒有房產(chǎn)的低收入者，仍然會有網(wǎng)絡(luò)交易與網(wǎng)絡(luò)活動，這些數(shù)據(jù)在大數(shù)據(jù)使用者的合理使用下得到準(zhǔn)確的區(qū)分，使得金融機構(gòu)能夠在風(fēng)險可控的前提下有效服務(wù)這些群體，讓這些群體享受以前未曾體驗過的金融產(chǎn)品。這不僅促進社會公正，也對經(jīng)濟增長有正面貢獻。

其次，大數(shù)據(jù)風(fēng)控可實現(xiàn)自動決策，實時審批。大數(shù)據(jù)風(fēng)控實現(xiàn)了申請過程的電子化，可以提供7*24小時的服務(wù)。用戶在提交產(chǎn)品使用申請之后能夠馬上得到結(jié)果，大大減少等待時間，提升了用戶體驗。在自動決策、實時審批的背后，是數(shù)字技術(shù)的進步，使得大數(shù)據(jù)可以瞬間被提供，也可以瞬間被處理。其在金融服務(wù)的效率上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)風(fēng)控模式下的金融服務(wù)。

再次，大數(shù)據(jù)風(fēng)格基于算法、模型和規(guī)則，更容易做到客觀公正。在規(guī)則前面，所有人都會得到同樣的待遇。起到區(qū)分作用的是數(shù)據(jù)，而不是規(guī)則。為了照顧個別人而修改規(guī)則的情況難以完全避免，但可能性相當(dāng)小，因為修改規(guī)則的流程比較長、涉及面比較廣。而在傳統(tǒng)風(fēng)控模式下，相關(guān)負(fù)責(zé)人的自由裁量空間比較大，如果要偏袒個別人，外界也不容易察覺。

然后，大數(shù)據(jù)風(fēng)控學(xué)習(xí)速度快。傳統(tǒng)風(fēng)控主要基于人工，而人的知識、能力和經(jīng)驗，在短期內(nèi)不會有較大變化。大數(shù)據(jù)風(fēng)控一般幾個月就更新一次，以便充分利用最新的經(jīng)驗和技術(shù)。隨著人工智能、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的科學(xué)性、準(zhǔn)確性會越來越高，機器打敗人類的故事將會在風(fēng)控領(lǐng)域重演。

最后，對于商業(yè)銀行而言，大數(shù)據(jù)風(fēng)控可以更有效地進行貸中和貸后控制。商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)控模式重貸前審查，在貸中、貸后階段則相對欠缺。大數(shù)據(jù)風(fēng)控在貸中階段能隨時監(jiān)控用戶交易行為，發(fā)現(xiàn)警報后馬上處理，停止相關(guān)交易，大幅降低潛在損失;在貸后階段則可以有針對性地采取催收措施，提高還款率。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控面臨的挑戰(zhàn)

第一，總體而言，數(shù)據(jù)不足、分享不夠。數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)風(fēng)控的血液。數(shù)據(jù)的可得性、全面性、準(zhǔn)確性決定了大數(shù)據(jù)風(fēng)控的生命力。金融機構(gòu)可以在大數(shù)據(jù)風(fēng)控的模型構(gòu)建方面發(fā)揮主動性，也可以自己積累數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)特別是政務(wù)數(shù)據(jù)也不可或缺。但目前已有很多政務(wù)等外部數(shù)據(jù)保存在不同地方，聯(lián)通不夠，導(dǎo)致眾多的信息孤島。因此，發(fā)展大數(shù)據(jù)風(fēng)控不僅需要金融機構(gòu)的努力，還需要政府、社會等多部門的配合。

第二，易受到隱蔽化、團伙化的攻擊。大數(shù)據(jù)風(fēng)控的數(shù)據(jù)來源和運營過程都在線上。這既是其優(yōu)勢也是其弱點，為網(wǎng)絡(luò)攻擊留下可能。網(wǎng)絡(luò)攻擊可以在任何時候、任何地點發(fā)動，難以預(yù)測，隱蔽性強。一旦攻擊得手，就會迅速造成巨額損失。眾多不法分子在利益驅(qū)使下互相交流經(jīng)驗，進行分工配合，加大了采取應(yīng)對手段的難度。

第三，目前出現(xiàn)概念被濫用的現(xiàn)象。大數(shù)據(jù)風(fēng)控要求高，難度大，既需要大量有效數(shù)據(jù)，又需要精密可靠的模型，還需要經(jīng)過時間的檢驗。目前業(yè)內(nèi)魚龍混雜，很多公司要么缺數(shù)據(jù)，要么缺技術(shù)，要么缺實踐，為避免大數(shù)據(jù)風(fēng)控成為空談，需要行業(yè)自律與監(jiān)管層共同努力，避免大數(shù)據(jù)風(fēng)控重蹈污名化的覆轍。大數(shù)據(jù)風(fēng)控的建設(shè)在前期需要大量投資，固定成本較高，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增加，每筆交易的邊際成本才會逐漸接近為零，這需要有實力的大數(shù)據(jù)技術(shù)公司與金融機構(gòu)對大數(shù)據(jù)風(fēng)控的高度重視和持續(xù)大量投入，因此并不是每家機構(gòu)都能建立起真正的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，也不是每家機構(gòu)都需要建立起真正的大數(shù)據(jù)風(fēng)控。

第四，大數(shù)據(jù)風(fēng)控看重統(tǒng)計學(xué)上的相關(guān)性，需要不斷完善。這一方面拓寬了大數(shù)據(jù)風(fēng)控的數(shù)據(jù)來源，增強了大數(shù)據(jù)風(fēng)控的應(yīng)用性，但另一方面也面臨著相關(guān)性不等于因果關(guān)系的問題。相關(guān)性可以來自偶然，也可以來自第三方因素，且隨著外部環(huán)境的改變，原來的相關(guān)性可能會消失，原來的風(fēng)控模型可能會失效。因此需要不斷完善現(xiàn)有模型，并將注意力集中在具有邏輯關(guān)系的因素上面。

總體而言，大數(shù)據(jù)風(fēng)控既有優(yōu)勢，又面臨挑戰(zhàn)。總起來看，大數(shù)據(jù)風(fēng)控將成為金融變革的推動器，引發(fā)金融行業(yè)重新洗牌。大數(shù)據(jù)風(fēng)控方面做得好的機構(gòu)，將會得到用戶的青睞，獲得更大的市場份額;不重視大數(shù)據(jù)風(fēng)控的機構(gòu)將在市場競爭中處于劣勢，發(fā)展速度受到限制，甚至可能被淘汰出局。未來，行業(yè)變革的速度與力度都將是過去罕見的。

來源：清華金融評論

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