天創(chuàng)信用CRO張宇：借鑒美國數(shù)據(jù)驅(qū)動理念，實現(xiàn)中國消費金融彎道超車

天創(chuàng)信用張宇數(shù)據(jù)驅(qū)動消費金融

原創(chuàng) 張宇 | 2017-08-29 08:00

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】在互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)達(dá)的時代，智能手機的普及、大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生與機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用，僅僅是提供了更多的數(shù)據(jù)渠道，加快了模型迭代的速度與產(chǎn)生多維的用戶畫像，但金融的本質(zhì)即“不同主體之間通過價格發(fā)現(xiàn)來實現(xiàn)跨時空的價值交換”并沒有改變

天創(chuàng)信用CRO張宇：借鑒美國數(shù)據(jù)驅(qū)動理念，實現(xiàn)中國消費金融彎道超車

本文為數(shù)據(jù)猿推出的“金融科技價值—數(shù)據(jù)驅(qū)動金融商業(yè)裂變”大型主題策劃活動（查看詳情）第一部分的文章/案例/產(chǎn)品征集部分；感謝 天創(chuàng)信用CRO兼易寶集團副總裁張宇 先生的投稿

作為整體活動的第二部分，2017年10月19日，數(shù)據(jù)猿還將在北京舉辦千人規(guī)模的“2017金融科技價值——數(shù)據(jù)驅(qū)動金融商業(yè)裂變”峰會【本次論壇詳情丨第一屆回顧丨第二屆回顧】并將在現(xiàn)場舉行文章、案例、產(chǎn)品的頒獎典禮

來源：數(shù)據(jù)猿作者：張宇

美國的消費信貸業(yè)務(wù)大概開始于上個世紀(jì)60、70年代，其中Capital One（Capital One Financial Corp，美國第一資本銀行）于90年代起家。該公司依靠純線上、數(shù)據(jù)化的模式，在風(fēng)險極高的次級市場拓展信用卡業(yè)務(wù)，僅僅在30年內(nèi)就從一家地方銀行的信用卡部發(fā)展成美國前五大信用卡發(fā)卡行，其崛起的奧秘就在于數(shù)據(jù)驅(qū)動戰(zhàn)略。

早在1988年，Rich Fairbank在創(chuàng)立Capital One時就認(rèn)識到了數(shù)據(jù)的重要性，堅信金融機構(gòu)的競爭力是對信息的收集與處理能力。前瞻性的戰(zhàn)略令數(shù)據(jù)思維滲透進(jìn)了公司日常工作的方方面面，包括產(chǎn)品、客服、風(fēng)控、企業(yè)文化、內(nèi)部溝通等，該戰(zhàn)略幫助其渡過了2007年金融危機，并助力其成功崛起。他山之石，可以攻玉，國內(nèi)如火如荼的消費金融業(yè)務(wù)可積極借鑒并吸取美國發(fā)展歷程中的成功經(jīng)驗實現(xiàn)彎道超車。

我于2001年加入Capital One，先后參與、設(shè)計和實現(xiàn)了該公司的三代核心信用審批模型，首次將復(fù)雜機器學(xué)習(xí)模型運用于信用決策，并在業(yè)界率先建立了精準(zhǔn)價值評估系統(tǒng)。2015年回國后，看到國內(nèi)蓬勃發(fā)展的消費金融熱潮，大量的機構(gòu)和專家紛紛基于不同的理念和模式進(jìn)行探索和嘗試，呈現(xiàn)百家爭鳴的繁榮景象，但金融科技化的發(fā)展是手段和技術(shù)更新，其本質(zhì)邏輯仍然不變。

在互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)達(dá)的時代，智能手機的普及、大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生與機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用，僅僅是提供了更多的數(shù)據(jù)渠道，加快了模型迭代的速度與產(chǎn)生多維的用戶畫像，但金融的本質(zhì)即“不同主體之間通過價格發(fā)現(xiàn)來實現(xiàn)跨時空的價值交換”并沒有改變。因此需要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，開展業(yè)務(wù)時秉承著消費金融每個環(huán)節(jié)的根本，從風(fēng)險、成本、收益等基礎(chǔ)角度去思考。在我將近二十年的從業(yè)經(jīng)驗中，切實體會到基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的消費金融業(yè)務(wù)管理必須遵守以下“五大原則”：

第一是：風(fēng)險收益平衡原則

消費信貸的目標(biāo)不應(yīng)只是減低壞賬，而應(yīng)該是在利潤最大化的前提下盡力避免損失或壞賬風(fēng)險。利潤最大化是比減少損失更合理的業(yè)務(wù)目標(biāo)。具體來說由于不同產(chǎn)品內(nèi)在的風(fēng)險/收益差異非常大。例如，在2000年代中期信貸危機之前的美國，主要信用產(chǎn)品的損失率就有很大的差異：信用卡在3.5％-6.5％之間，房貸在0.2％-0.4％（20至40個基點）之間；同時，信用卡的收益率遠(yuǎn)高于房貸。

借記卡是唯一一個低風(fēng)險/高收益的產(chǎn)品，由于不涉及借款，借記卡有非常低的風(fēng)險水平，同時，由于較高的使用率，借記卡有較高的盈利水平。

零售商/百貨商店的自有品牌信用卡和大額無抵押貸款是低利潤/高風(fēng)險產(chǎn)品。盡管以上規(guī)律經(jīng)驗是否長期成立，有待于時間的考驗，但設(shè)計的產(chǎn)品對業(yè)務(wù)的風(fēng)險和收益有顯著影響。因此金融機構(gòu)可根據(jù)市場情況及自身優(yōu)勢來決策是進(jìn)入高風(fēng)險高收益的市場，還是應(yīng)該滿足于傳統(tǒng)的低風(fēng)險市場。也有些保守金融機構(gòu)試圖避免所有壞賬，他們不關(guān)注業(yè)務(wù)量和潛在利潤的損失，只關(guān)注避免所有壞賬損失。但從長期來說業(yè)務(wù)量和潛在利潤的損失影響非常重大。

第二是：未雨綢繆的業(yè)務(wù)規(guī)劃原則

良好的規(guī)劃對業(yè)務(wù)管理至關(guān)重要。規(guī)劃首先應(yīng)明確公司是處于擴張業(yè)務(wù)、管控業(yè)務(wù)還是精簡業(yè)務(wù)的總體戰(zhàn)略，然后對公司內(nèi)外部的資源和競爭優(yōu)勢進(jìn)行分析，最后設(shè)計出符合公司預(yù)期的產(chǎn)品。

產(chǎn)品設(shè)計包括確定產(chǎn)品的形態(tài)、對產(chǎn)品進(jìn)行定價，如何吸引好客戶并規(guī)避壞客戶、以及為實現(xiàn)利潤目標(biāo)而設(shè)置的信貸流程等。重點應(yīng)確定如何賺取利潤，并制定詳細(xì)的落地執(zhí)行方案及風(fēng)險規(guī)避措施。

獲客和賬戶管理時的良好規(guī)劃是避免催收和核銷中問題的關(guān)鍵。但工作人員缺乏培訓(xùn)等運營的問題往往是破壞業(yè)務(wù)成長的罪魁禍?zhǔn)?。此外，不是每個業(yè)務(wù)人員都了解災(zāi)備規(guī)劃，但災(zāi)備規(guī)劃確實是開展金融業(yè)務(wù)的關(guān)鍵項目之一。

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第三是：通過概率進(jìn)行管理原則

由于消費信貸業(yè)務(wù)的特點是業(yè)務(wù)量大，單筆均額較小，應(yīng)用統(tǒng)計模型等技術(shù)手段對風(fēng)險概率進(jìn)行預(yù)測和管理是最恰當(dāng)?shù)姆椒ǎ畛Ｓ玫氖切庞迷u分技術(shù)。評分系統(tǒng)可以為小額貸款產(chǎn)品提供低成本、一致且準(zhǔn)確的審批方式和控制損失的方法，而不是試圖杜絕壞賬。

評分系統(tǒng)的建設(shè)步驟主要有模型設(shè)計、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模型開發(fā)和模型實施四部分，每步的詳細(xì)內(nèi)容如下圖所示。使用評分系統(tǒng)雖然有客觀、一致、準(zhǔn)確和高效的優(yōu)點，但評分系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)需要較長的周期，而且通過概率無法預(yù)測特定個體的表現(xiàn)。

第四是：通過指標(biāo)體系管理原則

設(shè)計、開發(fā)并使用可以準(zhǔn)確報告當(dāng)前業(yè)務(wù)實際現(xiàn)狀和預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的業(yè)務(wù)管理指標(biāo)體系是管控消費信貸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。建設(shè)管理信息系統(tǒng)的一個小竅門是盡量展示簡煉的數(shù)據(jù)，給決策層提供匯總的重要信息，而不是冗長的細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)。

其次是將大量細(xì)節(jié)管理信息（也稱為“數(shù)據(jù)”）中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)用可視化的圖表展現(xiàn)出來，決策層便可一目了然地判斷評分系統(tǒng)運行是否有效，且可迅速獲取關(guān)鍵信息對業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，并對問題進(jìn)行迅速定位。

掌握信息后更重要的是必須做出決策且采取行動。2007年爆發(fā)的全球經(jīng)濟危機就是由于之前美國的房價急劇上漲，房價指數(shù)報告（近100年主要市場的房價增長率與通貨膨脹的匹配性進(jìn)行分析的報告）足以證明房價已脫離正常規(guī)律而盲目上漲。但當(dāng)時各級管理層都未采取管理措施，從而爆發(fā)了危機，并波及全球。

第五是：權(quán)責(zé)清晰的風(fēng)險管理原則

公司的風(fēng)險管理可以每個人都是風(fēng)險管理者也可以由專人負(fù)責(zé)整個機構(gòu)的風(fēng)險檢查與協(xié)調(diào)。無論選擇哪種管理模式，首先公司必須有真正懂風(fēng)險管理的專家，其次需要明確清晰地定義各個部門每個職級的風(fēng)險權(quán)責(zé)，最后風(fēng)險經(jīng)理有效發(fā)揮作用的一個關(guān)鍵因素是需要高層的持續(xù)支持。尤其在一些大型金融機構(gòu)中，風(fēng)險經(jīng)理可以通過直接（或間接）向獨立委員會匯報來增加其權(quán)威以抗衡一線業(yè)務(wù)部門，從而保證風(fēng)險經(jīng)理對業(yè)務(wù)決策的否決得到貫徹。

當(dāng)然美國的方法也不是可以全部照搬應(yīng)用，其中有項重要的差異是國內(nèi)央行征信覆蓋人群僅8.8億人，其中有信貸記錄人群只有3.8億人，而且難以獲得歷史時點的征信數(shù)據(jù)，大大增加了國內(nèi)金融機構(gòu)在使用征信數(shù)據(jù)的難度；而美國具有完備的征信體系，覆蓋率達(dá) 85%。

三大巨頭征信局不僅可以匿名提供客戶在法律許可的歷史時點的征信數(shù)據(jù)，而且美國三家征信巨頭公司實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享，通過串聯(lián)金融信用數(shù)據(jù)、消費數(shù)據(jù)及社交數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)，大幅提升了征信體系評級的科學(xué)性，為整個金融行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

據(jù)艾瑞咨詢報告，中國互聯(lián)網(wǎng)消費金融交易規(guī)模從2013年的60億猛增至4367.1億，4年內(nèi)實現(xiàn)了70倍爆發(fā)式增長，但市場還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未被滿足。據(jù)統(tǒng)計，美國消費金融扣除房貸和車貸后，家庭負(fù)責(zé)比高達(dá)25%，而國內(nèi)僅為0.1%。如果有更多的從業(yè)人員在實際業(yè)務(wù)中真正踐行“數(shù)據(jù)驅(qū)動”理念，遵守“五大原則”，中國將構(gòu)建以數(shù)字技術(shù)驅(qū)動為核心競爭力的消費金融業(yè)務(wù)體系，成功彎道超車，最終實現(xiàn)金融的數(shù)字化和普惠化！

關(guān)于作者

張宇，天創(chuàng)信用CRO兼易寶集團副總裁。從事金融行業(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動風(fēng)險管理近20年。曾任美國前五大銀行Capital One風(fēng)險決策高級管理職位，對運用國內(nèi)外征信，第三方數(shù)據(jù)以及大數(shù)據(jù)搭建風(fēng)控和盈利模型進(jìn)行數(shù)據(jù)驅(qū)動決策有豐富的經(jīng)驗。在Capital One任職的10余年中三次榮獲CEO卓越獎，首次將復(fù)雜機器學(xué)習(xí)模型引入金融行業(yè)并運用于信用決策，設(shè)計、實現(xiàn)了三代Capital One核心信用審批模型，率先在業(yè)界實現(xiàn)個人精準(zhǔn)評估框架，大幅提高了數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的深度和廣度。

目前負(fù)責(zé)天創(chuàng)信用風(fēng)險管理戰(zhàn)略布局、規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)和風(fēng)控團隊，幫助金融機構(gòu)構(gòu)建包括貸前、貸中、貸后的全流程風(fēng)險管理體系，設(shè)計和實施消費信貸、小微信貸等多領(lǐng)域的風(fēng)控策略和模型。

來源：數(shù)據(jù)猿

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