【金猿案例展】某基金管理公司：智能量化投資平臺建設(shè)

金猿案例展基金管理智能量化投資數(shù)據(jù)猿九章云極

九章云極 | 2019-12-22 16:23

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】本案例由九章云極投遞并參與評選，數(shù)據(jù)猿獨(dú)家全網(wǎng)首發(fā)

本案例由九章云極投遞并參與評選，數(shù)據(jù)猿獨(dú)家全網(wǎng)首發(fā)。

隨著金融市場信息科技的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)價(jià)值的充分體現(xiàn)，依托大數(shù)據(jù)平臺強(qiáng)大的計(jì)算能力和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺帶來的建模能力為量化平臺提供支撐服務(wù)；而隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，互聯(lián)網(wǎng)信息的海量爆發(fā)，在一定程度上折射了金融市場產(chǎn)品的真實(shí)價(jià)值與波動趨勢，通過對此信息的即時收集、處理和分析也會為投資判斷提供寶貴的價(jià)值；面對市場上的突發(fā)消息時，投資者不會產(chǎn)生過度的反應(yīng)，對消息做出正確的判斷。

某基金作為公募基金公司，也是傳統(tǒng)的資管產(chǎn)品提供方，也期望金融科技領(lǐng)域有所布局。本項(xiàng)目將人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)為核心的增強(qiáng)分析技術(shù)引入證券行業(yè)并在場景層面實(shí)現(xiàn)與量化投研業(yè)務(wù)的深度整合，通過對量化投資平臺進(jìn)行重構(gòu)，貫通并整合量化投資平臺、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺，部署上線貫穿復(fù)雜數(shù)據(jù)和接口、多因子開發(fā)管理、策略即時研究、高效回測模擬、嚴(yán)謹(jǐn)績效評估的業(yè)務(wù)全流程的量化投研平臺，加速業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型。

實(shí)施時間：

2019年5月-2019年11月

應(yīng)用場景

某基金金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目是一套集成的IT系統(tǒng)平臺，以開放、兼容、安全、便捷等標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)的量化投資平臺、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺進(jìn)行系統(tǒng)集成，面向量化投資部門用戶，提供包括數(shù)據(jù)和接口、因子管理、策略研究、回測模擬、績效評估的統(tǒng)一作業(yè)平臺。通過信息的處理、分析，使用自然語言處理技術(shù)對文本信息的分析，生成股票相應(yīng)的公司標(biāo)簽標(biāo)識，透過標(biāo)簽選股、輿情看板的表現(xiàn)方式直接為業(yè)務(wù)用戶提供投資支持。

●反洗錢應(yīng)用、營銷績效歸因分析

●獨(dú)占型貨幣基金銷量預(yù)測和基金|PO銷量預(yù)測

面臨挑戰(zhàn)

為客戶解決的核心痛點(diǎn)：

●商業(yè)數(shù)據(jù)源不統(tǒng)一，加工成本高

●多因子研究全流程的平臺化功能支持

●多品種策略的支持

●回測性能無法滿足要求

●如何更好的挖掘文本數(shù)據(jù)服務(wù)于量化研究

●如何將前沿的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于量化研究領(lǐng)域

數(shù)據(jù)支持

通過對海量非結(jié)構(gòu)化及半結(jié)構(gòu)化語料集，進(jìn)行自然語言處理（NLP）、機(jī)器學(xué)習(xí)及深度學(xué)習(xí)等處理方式，構(gòu)建基于金融大規(guī)模語料庫的智能投研系統(tǒng)。

目前，系統(tǒng)初步實(shí)現(xiàn)日處理GB 級數(shù)據(jù)能力，并支持對熱門個股、行業(yè)及概念詞云、投資提示、負(fù)面輿情及輿情選股提供可視化展現(xiàn)及操作界面，系統(tǒng)運(yùn)行至今，已累計(jì)提供數(shù)萬條投資提示,百萬級個股熱度排行，百萬條負(fù)面輿情分析及數(shù)萬條輿情薦股，有利支持業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融分析、風(fēng)險(xiǎn)控制及投資決策分析。

應(yīng)用技術(shù)／實(shí)施過程

項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)：AutoML、Unified Dataframe、異構(gòu)多引擎融合架構(gòu)、知識融合體系、數(shù)據(jù)自動準(zhǔn)備、三位一體建模方式、深度學(xué)習(xí)算法、白盒算法庫。

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AI + QUANT：量化投資平臺 + 機(jī)器學(xué)習(xí)平臺

1、將人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)為核心的增強(qiáng)分析技術(shù)引入證券行業(yè)并在場景層面實(shí)現(xiàn)與量化投研業(yè)務(wù)的深度整合。

2、通過與業(yè)界獨(dú)有的特征倉庫、模型倉庫、場景模板庫、AutoML recipe倉庫的架構(gòu)應(yīng)用組合，為證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力創(chuàng)新的高效整合。

3、貫通并整合量化投資平臺、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺，部署上線貫穿復(fù)雜數(shù)據(jù)和接口、多因子開發(fā)管理、策略即時研究、高效回測模擬、嚴(yán)謹(jǐn)績效評估的業(yè)務(wù)全流程的量化投研平臺，加速業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型。

4、積累并構(gòu)建了面向證券行業(yè)的基礎(chǔ)詞庫、財(cái)經(jīng)庫、負(fù)面規(guī)則庫、情感詞庫等行業(yè)專用詞庫，測試分詞及詞性標(biāo)注準(zhǔn)確率99%，實(shí)體命名識別98.58%,為即時事件驅(qū)動策略奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

5、提供低門檻、高上線的工程化迭代能力，并將人工智能領(lǐng)域先進(jìn)的知識圖譜、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、張量神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、長短期記憶網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)算法技術(shù)引入到業(yè)務(wù)實(shí)踐中，具備在金融行業(yè)中廣泛的泛化能力。

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平臺主要功能

1）研究平臺：發(fā)散思維，廣泛調(diào)研，自由驗(yàn)證投資思路

自研代碼和開源技術(shù)結(jié)合運(yùn)用，依托萬得、新財(cái)匯、朝陽永續(xù)等商業(yè)數(shù)據(jù)源，提供強(qiáng)大的研究支持平臺。

2）挖掘因子：思路浮現(xiàn)，因子體現(xiàn)，快速構(gòu)建量化因子

因子管理、加密、調(diào)度以及底層接口等一系列功能支撐。

3）構(gòu)建策略：因子寶貴，策略集成，構(gòu)建多頭策略尋求戰(zhàn)勝市場

優(yōu)化器，核心交易，模擬撮合構(gòu)等共同驅(qū)動策略執(zhí)行。

4）績效評價(jià)：因子檢驗(yàn)，組合評價(jià)，反向促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)

支持IC/IR、回歸、分檔、Brinson、Barra等方法對因子和組合進(jìn)行評價(jià)。

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1）AI策略生成器：

●一鍵式AI策略生成器，為普通投資者提供AI體驗(yàn)，適用于營銷獲客和投顧場景。

●向?qū)紸I策略生成器，為研究員提供多因子AI策略的基準(zhǔn)模型及調(diào)優(yōu)的功能。

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2）AI量化對沖策略：通過統(tǒng)一的OpenAPI開放接口設(shè)計(jì),深度整合機(jī)器學(xué)習(xí)平臺和量化投資平臺能力，提供向?qū)紸I策略生成器，并提供給研究員深度調(diào)優(yōu)的空間，實(shí)現(xiàn)跨品種的AI選股策略組合。

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3）輿情擇時策略：結(jié)合特色因子，形成做多/做空的技術(shù)指標(biāo)，構(gòu)建擇時策略。

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4）時間驅(qū)動策略：通過輿論事件，預(yù)測股價(jià)漲跌，構(gòu)建的選股+擇時策略。

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商業(yè)變化

價(jià)值及收益：

1）收益：幫助投資者在更好的風(fēng)險(xiǎn)管控中尋求最佳的收益回報(bào)，基于平臺AI策略構(gòu)建板塊，實(shí)現(xiàn)數(shù)個歷史數(shù)據(jù)回測綜合年化收益率40%以上的策略。

2）效率：全新獨(dú)創(chuàng)的基于C++中低高頻撮合引擎和策略框架，形成極致策略回測引擎，回測時效較業(yè)內(nèi)提升10倍以上。

3）業(yè)務(wù)增強(qiáng)：優(yōu)化重構(gòu)了量化業(yè)務(wù)場景AI策略模板、指數(shù)增強(qiáng)對沖策略、事件驅(qū)動策略、滾動建模選股策略，向?qū)讲呗蚤_發(fā)等核心業(yè)務(wù)場景，具備極強(qiáng)的行業(yè)示范效應(yīng)。

4）時效：通過事件驅(qū)動策略、滾動建模選股策略等，加速用戶對市場事件的反應(yīng)速度，通過自動化的手段，實(shí)現(xiàn)基于事件和T+h的股價(jià)漲跌預(yù)測模型。

案例提交企業(yè)·九章云極：

北京九章云極科技有限公司是一家致力于打造中國最領(lǐng)先的數(shù)據(jù)科學(xué)平臺和實(shí)時決策中心的高科技、高成長企業(yè)。公司核心產(chǎn)品DataCanvas數(shù)據(jù)科學(xué)平臺為企業(yè)提供實(shí)時數(shù)據(jù)分析、實(shí)時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中臺及AI建設(shè)能力，助力企業(yè)客戶輕松構(gòu)建智能化數(shù)據(jù)應(yīng)用，完成數(shù)據(jù)智能化轉(zhuǎn)型。公司擁有頂尖的產(chǎn)品研發(fā)和數(shù)據(jù)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)，在政府、金融、交通、IOT等行業(yè)擁有眾多高粘性客戶。

九章云極堅(jiān)持自主創(chuàng)新、深耕大數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)及應(yīng)用實(shí)踐，擁有專利、軟件著作權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新等百余項(xiàng)，并且成為唯一入選Gartner“Cool Vendors in AI for Fintech in Asia/Pacific”報(bào)告的企業(yè)，在《IDC MarketScape：中國機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺廠商評估》研究報(bào)告中處于主要廠商位置，榮獲2019中關(guān)村前沿技術(shù)企業(yè)以及中國企業(yè)服務(wù)獨(dú)角獸企業(yè)等多個獎項(xiàng)。

迄今為止，九章云極已完成了上千個行業(yè)案例，是國內(nèi)市場落地案例較多、應(yīng)用行業(yè)范圍豐富的數(shù)據(jù)科學(xué)平臺提供商。公司擁有一支深耕機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)科學(xué)家和產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)人員占比達(dá)到70%以上，其中包含國內(nèi)外行業(yè)頂級知名技術(shù)專家、國內(nèi)外高等學(xué)府的博士和碩士數(shù)十人，核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)占到技術(shù)人員的40％以上，且多名核心成員擁有海外大數(shù)據(jù)10年以上的從業(yè)經(jīng)歷，其他開發(fā)人員均擁有世界500強(qiáng)企業(yè)多年的開發(fā)和咨詢服務(wù)經(jīng)歷，在數(shù)據(jù)科學(xué)、大數(shù)據(jù)分析、人工智能和自動化建模等領(lǐng)域擁有豐富的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

來源：數(shù)據(jù)猿

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