人工智能豐富監(jiān)管手段數(shù)聯(lián)銘品發(fā)力金融科技

人工智能監(jiān)管 BBD 金融科技

數(shù)聯(lián)銘品 | 2017-05-17 11:41

【數(shù)據(jù)猿導(dǎo)讀】金融科技是當(dāng)下金融行業(yè)十分關(guān)注的話題，也越來越受到監(jiān)管層的重視。如何利用最新科技手段來服務(wù)于監(jiān)管和合規(guī)?在以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的金融行業(yè)，大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等前沿科技，正對銀行、保險和支付等領(lǐng)域的核心功能產(chǎn)生影響，也讓金融行業(yè)和政府機構(gòu)面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)

人工智能豐富監(jiān)管手段數(shù)聯(lián)銘品發(fā)力金融科技

據(jù)央行網(wǎng)站5月15日消息，近日，央行成立金融科技(FinTech)委員會，將組織深入研究金融科技發(fā)展對貨幣政策、金融市場、金融穩(wěn)定等領(lǐng)域的影響，切實做好我國金融科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與政策指引。

金融科技是當(dāng)下金融行業(yè)十分關(guān)注的話題，也越來越受到監(jiān)管層的重視。如何利用最新科技手段來服務(wù)于監(jiān)管和合規(guī) 在以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的金融行業(yè)，大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等前沿科技，正對銀行、保險和支付等領(lǐng)域的核心功能產(chǎn)生影響，也讓金融行業(yè)和政府機構(gòu)面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。

中國是金融科技領(lǐng)域重要的創(chuàng)新中心，數(shù)聯(lián)銘品科技有限公司(簡稱BBD)致力于以科技創(chuàng)新推動金融服務(wù)的變革，以人工智能豐富監(jiān)管手段。

基于大數(shù)據(jù)、人工智能發(fā)展監(jiān)管科技

BBD專注于為金融行業(yè)和政府機構(gòu)提供大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)，在北京、上海、深圳、貴陽、成都、合肥、倫敦和新加坡設(shè)有公司和分支機構(gòu)，是目前國內(nèi)發(fā)展最快，研發(fā)能力最強的大數(shù)據(jù)技術(shù)和應(yīng)用服務(wù)公司之一。

機器學(xué)習(xí)是人工智能的重要子領(lǐng)域，基于BBD金融、政企、征信、指數(shù)4大事業(yè)群，產(chǎn)品經(jīng)理和大數(shù)據(jù)工程師正借助以云計算、流處理、圖挖掘等代表的大規(guī)模并行處理技術(shù)，利用機器學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)構(gòu)建智能化的風(fēng)險監(jiān)管模型。

獨家研發(fā)的阿拉丁分信用評分模型，可運用于金融和征信領(lǐng)域，它是基于企業(yè)關(guān)聯(lián)方圖譜為核心的評分體系，根據(jù)“近朱者赤、近墨者黑”及風(fēng)險傳播的原理，通過海量企業(yè)行為數(shù)據(jù)建立統(tǒng)計模型，從而預(yù)測目標(biāo)企業(yè)違約的概率。在綜合了專家經(jīng)驗和數(shù)據(jù)相關(guān)性分析后，從海量多源異構(gòu)的數(shù)據(jù)中提煉出與金融風(fēng)險相關(guān)的五大類特征，工程師們構(gòu)建深度學(xué)習(xí)模型，使用近百萬家已知是否違約的企業(yè)作為標(biāo)注樣本進行監(jiān)督式學(xué)習(xí)。再進行模型測試，用300萬家企業(yè)作為測試集，選用KS值和GINI系數(shù)檢驗?zāi)Ｐ停?#75;S值和GINI系數(shù)越高說明模型的區(qū)分能力越好。阿拉丁模型的KS值達(dá)到37.7%，GINI系數(shù)達(dá)到45.88%，能夠較好地預(yù)測出企業(yè)未來一年的違約概率。

紅警2.0模型，支持政企監(jiān)管，在商業(yè)反欺詐領(lǐng)域有卓越表現(xiàn)。在對新金融企業(yè)進行非法集資風(fēng)險評判的過程中，獲取上百萬家新金融企業(yè)的數(shù)千個維度的特征，大數(shù)據(jù)工程師們使用XGBoost(極限梯度提升樹)來搭建并訓(xùn)練模型，進而預(yù)測目標(biāo)企業(yè)的風(fēng)險情況，為廣大的客戶群體提供快速優(yōu)質(zhì)的新金融企業(yè)判別服務(wù)。

萬事達(dá)卡財新 BBD中國新經(jīng)濟指數(shù)，是BBD大數(shù)據(jù)指數(shù)的代表產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)理看到的原始數(shù)據(jù)，是一條條企業(yè)行為。例如，A企業(yè)在某招聘網(wǎng)站上發(fā)布了一條招聘信息，B企業(yè)獲得了1000萬元的風(fēng)險投資。如何把離散的企業(yè)數(shù)據(jù)聚合起來產(chǎn)生價值

現(xiàn)實中，人們憑的是經(jīng)驗，看到包含“網(wǎng)絡(luò)”一詞的，通常屬于信息技術(shù)企業(yè)，包含“能源”一詞的，可能是新能源企業(yè)。為了教會計算機這樣的經(jīng)驗，BBD的大數(shù)據(jù)工程師使用2015年270萬家新成立企業(yè)作為訓(xùn)練樣本，自建深度學(xué)習(xí)分詞模型，讓計算機學(xué)會如何通過觀察企業(yè)名稱來準(zhǔn)確判斷其所屬行業(yè)。同時，企業(yè)短語會進行月度更新優(yōu)化，讓帶有新詞語的企業(yè)能被正確識別，讓用戶能通過該指數(shù)了解中國新經(jīng)濟的發(fā)展趨勢。

創(chuàng)新建模突破金融科技三重難題

做好金融科技，首先要解決、也是最難解決的問題是大量數(shù)據(jù)樣本的獲取。BBD選擇了通過網(wǎng)絡(luò)抓取大量數(shù)據(jù)作為初始樣本，并做了巨大的技術(shù)投入。除了必備的分布式深網(wǎng)爬蟲， BBD算法團隊通過圖像識別加語義識別為手段，以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法和GPU硬件為基礎(chǔ)，全面、快速地更新數(shù)據(jù)樣本。另一方面， 2016年12月與國家發(fā)改委簽訂合作備忘錄，依托全國信用信息共享平臺，圍繞聯(lián)合獎懲“紅黑名單”等信用信息進行共享，這更彰顯了數(shù)據(jù)優(yōu)勢。

傳統(tǒng)金融機構(gòu)主要依賴自身累積的歷史數(shù)據(jù)，通常只有幾十萬到幾百萬量級。BBD覆蓋了全國全量9000萬家工商登記主體，囊括了七大維度四十多種數(shù)據(jù)種類，超過兩千個數(shù)據(jù)源，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)量的突破。

數(shù)據(jù)的實時性，是發(fā)展金融科技面臨的另一個難題。通過流式處理技術(shù)，BBD將數(shù)據(jù)的歸一化、清洗、解析全流程處理做到了秒級，同時支持同一種類數(shù)據(jù)多數(shù)據(jù)源合并去重。

第三個難題，是解決新的模型哲學(xué)的問題。小微企業(yè)風(fēng)控模型是一個長期未能解決的問題，業(yè)內(nèi)稱其為“哥德巴赫猜想”。有沒有一種辦法既能獲得更多信息，又以動態(tài)方式來考量企業(yè) BBD在2015年初領(lǐng)先業(yè)界推出靜態(tài)關(guān)聯(lián)關(guān)系實時查詢分析的基礎(chǔ)上，加入關(guān)聯(lián)關(guān)系實時動態(tài)更新以及歷史關(guān)聯(lián)關(guān)系實時回溯查詢的功能，從技術(shù)上保證模型哲學(xué)的前沿理論研究和生產(chǎn)落地應(yīng)用。

目前，基于這套全新的模型哲學(xué)，已有產(chǎn)品化的風(fēng)控模型落地，其效果也得到了業(yè)界的認(rèn)可。

四大事業(yè)群解決金融行業(yè)與政企監(jiān)管痛點

據(jù)悉，2015年中國在金融科技領(lǐng)域的投資是25億美金，占整個亞太金融科技投資的份額將近56%，北京已是硅谷之外第二大金融科技投資市場。在金融科技快速發(fā)展的大環(huán)境下，BBD借助其人才優(yōu)勢，以數(shù)據(jù)科技為核心驅(qū)動力，致力于讓金融行業(yè)在智能性、便捷性、低成本等方面創(chuàng)新變革，為整個行業(yè)帶來更多的活力和可能。

BBD擁有一支由頂尖的大數(shù)據(jù)技術(shù)團隊與金融業(yè)務(wù)專家團隊組成的人才隊伍。公司創(chuàng)始人、首席科學(xué)家周濤教授是中國大數(shù)據(jù)行業(yè)領(lǐng)軍人物，與屠呦呦等七人共同當(dāng)選2015年度中國十大科技創(chuàng)新人物。首席風(fēng)險官袁先智博士，曾負(fù)責(zé)畢馬威、德勤的風(fēng)險管理咨詢、財務(wù)咨詢部門。首席戰(zhàn)略官吳大維曾任安永(EY)金融行業(yè)金融轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新團隊執(zhí)行總監(jiān)，曾在IBM負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)分析解決方案及風(fēng)險管理。首席征信官朱勁杰，曾任職人民銀行征信中心，先后在多個部門的項目負(fù)責(zé)人。資本市場部總經(jīng)理劉波博士，研究領(lǐng)域涵蓋全球資本市場與公司金融、行為金融、金融市場微觀結(jié)構(gòu)、IPO、流動性、風(fēng)險管理。首席經(jīng)濟學(xué)家陳沁博士曾任教于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，執(zhí)行編制萬事達(dá)卡財新BBD中國新經(jīng)濟指數(shù)。

現(xiàn)在，BBD四大事業(yè)群的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于金融行業(yè)與政府機構(gòu)。基礎(chǔ)征信產(chǎn)品浩格云信，從企業(yè)關(guān)聯(lián)方挖掘出發(fā)，打造業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的全國企業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)圖譜，建立全新的企業(yè)風(fēng)險評估模型阿拉丁分。

小微企業(yè)信用評級產(chǎn)品依托強大的企業(yè)關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)挖掘能力，構(gòu)建中小微企業(yè)信用評估模型。目前，已應(yīng)用于貴陽銀行、重慶銀行等。

政企行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品依托自主研發(fā)的“銀河大數(shù)據(jù)平臺”，以政府?dāng)?shù)據(jù)為對象，建立了一套完整的數(shù)據(jù)服務(wù)體系。目前，在多地發(fā)改委、經(jīng)信委、國資委等均有落地項目。另一拳頭產(chǎn)品“反欺詐產(chǎn)品線”，為地方金融監(jiān)管機構(gòu)提供針對“非法集資”、“企業(yè)異常行為”等金融風(fēng)險的敏銳預(yù)警監(jiān)控手段，已廣泛應(yīng)用了全國十多個省、市的金融監(jiān)管機構(gòu)。

萬事達(dá)卡財新BBD新經(jīng)濟指數(shù)每月2日在財新網(wǎng)指數(shù)頻道、財新新媒體矩陣群同步發(fā)布，已納入彭博金融終端供全球投資者參考。新經(jīng)濟指數(shù)也已與多地發(fā)改委密切合作，嘗試將大數(shù)據(jù)監(jiān)測經(jīng)濟的方法論落地到?jīng)Q策機構(gòu)中。

目前，BBD客戶和合作伙伴包括國家發(fā)改委、北京市金融工作局、上海市金融辦、貴州省金融辦、成都市金融辦、貴陽市金融辦、深圳證券交易所、成都市發(fā)改委、貴陽市發(fā)改委、貴陽市工商局、重慶銀行、徽商銀行、貴陽銀行、河南永城農(nóng)商行、中國人民銀行成都分行、財新傳媒等。

從數(shù)字到模型，隨著機器學(xué)習(xí)的成熟應(yīng)用，以人工智能貫穿產(chǎn)品的始終，BBD將在大數(shù)據(jù)+金融取得更大拓展，為金融行業(yè)和政府監(jiān)管的痛點提供更多智能化的解決方案。

來源：數(shù)據(jù)猿

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